交易情绪跟踪第141期：新低个股创历史新高

结合最新的交易情绪跟踪，市场情绪继续走弱，新低股票创历史新高，交易结构向银行和农业倾斜一是从市场表现来看，涨跌中枢趋势下移，弱势股数量加速，新低股数量创13年新高，其次，情绪方面，当周人民币贬值加速，中美利差持续为负，新增资金和外资依然疲软，两融资金持续流出，今年以来杠杆情绪指数降至20%左右再次，从交易结构来看，集中度和差异化水平持续走低，交易结构向银行和农业倾斜，其中银行，农业和汽车的交易居首，房地产基建，中药，券商，白酒的交易居首1.交易结构追踪1)波动分化水平:近一周，平均波动中枢下降，28—28分化下降其中，个股最近5天，20天，60天的日价格中位数分别为1.07%，—0.59%，—0.34%，二是收入分化有所回升，上升至23.62%，第二，交易分化已经下降到222)交易集中度:个股交易集中度有所下降，个股前1%，前5%和前10%的变化幅度分别为0.45%，—0.99%和—1.3%，其历史分位数分别达到72.2%，65.7%和69.9%贸易集中度有所下降，贸易交易额前1%，前5%和前10%分别变化—0.08%，—0.69%和—0.65%，其历史分位数分别达到30.8%，29.9%和27.2%3)交易分化水平:个股的交易分化水平有所下降个股前1%，前5%，前10%的交易分化系数较上月变化1.9%，—0.51%，—0.59%，其历史分位数分别达到81%，63.2%，53.4%贸易分化水平有所下降，前1%，前5%和前10%的贸易分化系数分别变化—1.86%，—6.52%和—2.03%，其历史分位数分别达到90.2%，66.1%和58%2.市场情绪追踪1)全A比例10日移动平均线降至1.14，全A换手率降至6.04%2)VIX指数环比上涨5.51，至28.213)全A新高股票数量环比下降，新低股票数量环比上升其中，60天高位股票的10天移动平均线降至81，60天低位股票的10天移动平均线升至1063，与此同时，10日平均历史高点股票数量下降至4只，10日平均历史低点股票数量上升至223只4)趋势主导股票数量下降其中，60日均线以上的股票数量环比下降至12.85%，近1月创历史新高的股票数量下降至40只5)MACD强势股占整个a股市场的比重下降至6.82%，弱势股比重上升至59.92%6)全A杠杆资本情绪降至14.19%7)外资交易盘MA30净流出升至14.62亿元3.微观流动性跟踪1)钱紧:货币净回笼100亿，短期利率下行，各期Shibor整体下降，国债利率回升，各期信用利差下降，人民币贬值2)资金供给:偏股型基金新增规模约25.15亿元，ETF份额环比增加116.04亿元，北上资金净流入4.45亿元，融资余额环比减少232.94亿元3)资金需求:新增IPO 15家，初始融资规模470.29亿元，产业减资规模约26.23亿元，无新增定增项目此外，本周解禁压力环比下降，解禁规模约为517.76亿元风险:1海外市场波动加剧，2.宏观经济波动超预期，3.统计模型中有一些错误

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